bda5893f

напрашивается традиционная или размытая классификация


 

Естественно, напрашивается традиционная или размытая классификация инвестиционных предпочтений по виду эффективной границы. Простейший способ  классификации таков. Обозначим   smin – риск левой точки эффективной границы, smax – риск правой точки эффективной границы, и D =  (smax - smin )/3.

 



 

Рис. 4.1. Эффективная граница и изолинии функции полезности

Тогда инвестиционный выбор может быть привязан к степени риска фондового портфеля следующим образом:

Консервативный выбор – при риске портфеля от smin  до smin +D;

Промежуточный выбор – при риске портфеля от smin + D до smin +2D;

Агрессивный выбор – при риске портфеля от smin + 2D до smax


Содержание раздела